Анализ рыночных манипуляций по валютной паре Eur/Usd на 15 июля 2011 года

 Евро достиг указанных уровней предложения, после чего пара начала корректироваться. На данный момент валюта корректируется выше уровней поддержки, потому пока не стоит ожидать продолжения снижения. Среди важных новостей хочется отметить, что сегодня выходит CPI по США, известный как барометр инфляции.
Торговые рекомендации:
- покупка от указанных уровней поддержки.

Технический анализ по GBPUSD на 15 июля

Последние дни фунт серьезно укрепился против доллара США.
С точки зрения графического анализа, фунт сейчас находится в крайне важной точке. Цены сейчас расположились перед уровнем 38.2 долгосрочной коррекции Фибоначчи. Данный уровень был подтвержден в качестве силового уже не один раз и сейчас вновь должен проявить себя. В случае пробития силового уровня вверх, мы можем уже смело говорить о техническом развороте тренда и возвраты к основном бычьему движению.
Однако, для окончательного возврата ценам еще будет необходимо пробить уровень 61.8 веера Фибоначчи.
Кстати, по сигналам Стохастического осциллятора на дневном графике, мы можем ожидать сегодня или в понедельник некую коррекцию, так как индикатор вошел в зону перекупленности.

 

Внутридневная торговля. EUR/USD 15 июля 2011 г. Tехнический анализ ZUP & APL`s.

волной уровень Minuette (h1)

Цена EUR/USD вышла из зоны равновесия вил ВУ Minuette и на момент написания обзора находится под сопротивлением ISL38.2 вил ВУ Minuette и ниже уровня 1.4185. Данный уровень и станет определять движение пары сегодня ,15.07.11, внутри дня.
Возможные варианты развития событий:

-> отбой от сопротивления ISL38.2 вил ВУ Minuette 1.4188 < -> цель 1.4063 1/2ML вил ВУ Minuette <-> далее 1.3974 1/2ML вил ВУ Minuette с перспективой тестирования поддержки на уровне 1.3874 , которая образована пересечением начальной линией вил ВУ Minuette и ML вил ВУ Micro;

-> пробой сопротивления ISL38.2 вил ВУ Minuette 1.4188 -> движение в границах зоны равновесия вил ВУ Minuette 1.4188 <-> 1.4285 <-> 1.4382, пробой сопротивления ISL61.8 Minuette 1.4382 сделает актуальной цель на конечной линии вил ВУ Minuette на уровне 1.4698....

 

 

EURUSD m15 & m5

волновые уровни Micro и SubMicro

детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштабах

Анализ рыночных манипуляций по валютной паре Aud/Usd на 15 июля 2011 года

 После преодоления сопротивлений австралиец достиг уровня 1.0785, от которого уже третий раз наблюдается отбой. На данный момент цена активно снижается, преодолевая уровни спроса. Я думаю, что снижение продолжится до уровня 1.0605, от которого мы сможем увидеть повышение до предыдущих уровней предложения.
Торговые рекомендации:
- вне рынка.

USD/JPY (торговый план на 15 июля 2011 года)

Вчера, 14.07.11, USD/JPY корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 78,46-79,60. В результате чего, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, а также бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). В данное время цена находится выше 78,96 (Daily pivot), но ниже 80,62 (Weekly pivot) и 80,63 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 78,96 (Daily pivot) и защитного пивота 78,46 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки . Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз, нисходящая динамика остается в силе.

Для похода валюты вверх необходим пробой защитного пивота 79,56 (Daily), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой значения 78,96 (Daily pivot) и защитного пивота 78,46 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
79,56 (точка разворота вниз)
80,50 (точка разворота вниз)
80,62 (Weekly pivot)
80,63 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
78,96 (Daily pivot)
78,46 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение -0.10% предыдущее 0.20%
18:30 Основной индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение 0.20% предыдущее 0.30%
18:30 Производственный индекс Empire State (USD) прогноз повышение 4.20 предыдущее -7.80
19:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.30% предыдущее 0.10%
19:55 Индекс настроений мичиганского университета (USD) прогноз повышение 72.50 предыдущее 71.50
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily тенденция также медвежья). Следим за значением 78,96 (Daily pivot): в случае пробоя и закрепления цены ниже данного значения и защитного пивота 78,46 (Н1), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 79,56 (Daily), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значений 80,62 (Weekly pivot) и 80,63 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении). 

Внутридневная торговля. USD/JPY 15 июля 2011 г. Tехнический анализ ZUP & APL`s.

волновой уровень Minute (h4)

Поддержка на уровне 78.46 ISL85.4 вил ВУ Minute удержала USD/JPY и не дала возможности продолжить нисходящее движение к конечной линии вил ВУ Minute, цена была отправлена к границе зоны равновесия 79.17 ISL61.8 вил ВУ Minute , от этого уровня и станет развиваться внутридневное движение пары USD/JPY сегодня , 15.07.11.

Варианты развития :

-> отбой от сопротивления границы зоны равновесия 79.17 ISL61.8 вил ВУ Minute и возврат к ISL85.4 вил ВУ Minute и к уровню вчерашнего минимума 78.46 с попыткой его обновления, и далее к конечной линии вил ВУ Minute и к уровню 77.93;

-> пробой сопротивления границы зоны равновесия 79.17 ISL61.8 вил ВУ Minute и движение в границах зоны равновесия вил ВУ Minute 79.17 <-> 79.55 <-> 79.94, пробой ISL38.2 Minute 79.94 отправит цену к уровню 80.26 1/2ML Minute и возможно к начальной линии вилы ВУ Minute 81.17.

 

 

USDJPY m15 & m5

волновые уровни Micro и SubMicro

детализация уровней сопротивления и поддержки на младших операционных масштабах

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Валютный курс фунта 15 июля продолжает восходящее движение, продолжает отрабатываться сигнал на покупку с целевым уровнем 1,6427, который сразу и подтвердился. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому целью является уровень 1,6153 – первый уровень сопротивления, который цена уже достигла, но пока что не преодолела. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,6250. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,5985), в случае закрепления цены ниже этой линии, это будет сигналом к сокращению длинных позиций. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение. Боллинжер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх. MACD повышается, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому сейчас торговать на повышение можно, однако в случае разворота этого индикатора вниз, это будет означать начало коррекционного движения и послужит сигналом к сокращению длинных позиций.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке форекс рекомендуется торговать на повышение с целью 1,6153. В случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1,6250. Стоп Лосс располагаем ниже 1,5985 и по мере повышения Киджун-сен подтягиваем вверх и стоп лосс. В случае разворота MACD вниз, рекомендуется сокращать длинные позиции вручную.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Обзор рынка долгосрочных облигаций Германии и США – 15 июля 2011 года

Анализ аукциона 3-х летних нот казначейства США.

На аукционе, прошедшем 12 июля 2011 года, было реализовано $ 32,000,022,700 в казначейских нотах. По сравнению с аукционом прошедшим 7 июля 2011 года, конкурсные заявки уменьшились на 1.87 % и составили $ 102,943,750,000. Внеконкурсные заявки составили $ 39,200,200. Международные центральные кредитно-финансовые учреждения приобрели вне конкурса $25,000,000.
Федеральная Резервная Система США по счету SOMA ноты не приобретала. Всего на аукционе было реализовано $ 32,000,022,700. В том числе:

 

 

* непрямые участники торгов, в том числе Международные и иностранные руководящие кредитно - финансовые организации, делающие заявки через прямую подписку в Federal Reserve Bank of New-York.
** в скобках показан процент изменения по сравнению, с предыдущим аукционом.

Купонная доходность облигаций составила 0-5/8 % (0.625 %) годовых. Инвестиционная доходность снизилась на 0.069 % и составила 0,670 % годовых. Цена облигации составляет 99.866569 (% от номинала).
Спрос на облигации по сравнению с июнем 2011 года немного снизился. Коэффициент Bid to Cover Ratio равен 3.22, что выше среднего значения (2.98) с января 2009. Высокий коэффициент спроса и предложения продолжает свидетельствовать о том, что инвестиционный климат остается очень напряженным. Готовность инвесторов давать в долг правительству США под 0.670 % годовых при уровне инфляции в 3.57 % в мае 2011 свидетельствует о крайне неблагоприятных инвестиционных условиях.

Взаимодействие доходности 3-х летних нот казначейства США и TRJ/CRB Index.

 

Как видно из представленной диаграммы, в настоящий момент на рынке вновь образовалось фундаментальное расхождение между направлениями движения товарных цен и снижением доходности казначейских нот США. C начала июля 2011 года, товарные цены выросли, в то время как доходность облигаций снижается. Данное расхождение пока не является критическим, однако на него стоит обратить внимание в контексте взаимодействия товарных цен и курса доллара. Таким образом, можно предположить, что рост товарных цен будет ограничен и этот факт будет оказывать поддержку роста курса доллара США.

Анализ аукциона 10-ти летней ноты казначейства США.

На аукционе, прошедшем 13 июля 2011 года, было реализовано $ 21,000,017,100 в 10-ти летних казначейских нотах. Конкурсные заявки по сравнению с прошлым аукционом, прошедшим в июне 2011 года, уменьшились на 1.72 % и составили $ 66,594,600,000. Вне конкурса было приобретено $ 30,771,100.
Международные кредитно-финансовые учреждения вне конкурса нот не приобретали. Федеральная Резервная Система США на счет SOMA облигаций не приобретала. Общая сумма реализованных облигаций составила $ 21,000,017,100, в том числе:

 

 

Данный выпуск был вновь открытым. По сравнению с аукционом прошедшим в июне 2011, купонная доходность облигации не изменилась и составила 3-1/8% (3.250 %) годовых. Инвестиционная доходность снизилась на 0.049 % и составила 2.918 % годовых. Цена облигации составляет 101.753719 (% от номинала).

Спрос на облигации по сравнению с июнем 2011 немного снизился, коэффициент Bid to Cover Ratio составляет 3.17. Спрос на данный вид активов находится около среднего (2.9) уровня за период с января 2009 года.

Анализ аукциона 30-ти летней казначейской облигации США.

На аукционе, прошедшем 14 июля 2011 года, было реализовано $ 13,000,003,700 в 30-ти летних казначейских бондах США. Конкурсные заявки по сравнению с прошлым аукционом, прошедшим в июне 2011 года увеличились на 6.46 % и составили $ 36,360,800,000. Вне конкурса было приобретено $ 9,175,100. Международные кредитно-финансовые учреждения внеконкурсных заявок не делали.
Федеральная Резервная Система США на счет SOMA бонды не приобретала. Общая сумма реализованных облигаций составила $ 13,000,003,700. В том числе:

 

 

Данный выпуск был вновь открытым. Купонная доходность облигации осталась без изменений и составляет 4-3/8% (4.375%) годовых. Инвестиционная доходность снизилась на 0.042 % и составила 4.198 % годовых. Цена облигации составила 102.985551 (% от номинала).

Спрос на облигации по сравнению с июнем 2011 года увеличился. Коэффициент Bid to Cover Ratio равен 2.80. Спрос на данный вид облигаций традиционно подвержен значительным колебаниям и в настоящий момент находится около среднего (2.59) с января 2009 года уровня.

Взаимодействие доходности 10 & 30- летних облигаций казначейства США и S&P500.

Анализ аукциона «Schatz 2 Y» проведенного BD Finanzagentur GmbH .

6 июля 2011 года «Bundesrepublik Deutchland Finanzagentur GmbH» провело аукцион по размещению 2-х летних «Schatz». В ходе аукциона было размещено облигаций на общую сумму € 4 млрд., что на 2 млрд. меньше чем месяцем ранее. Спрос на облигации вырос, коэффициент спроса и предложения (Bid to Cover Ratio) составил 2.3, что выше среднего (1.8) с января 2009 значения.

Данный выпуск был вновь открытым. Купонная доходность облигации составила 1.75 % годовых. Инвестиционная доходность облигаций снизилась на 0.02 % и составила 1.55 % годовых, против 1.57 % месяцем ранее.
Несмотря на решение ЕЦБ, о повышении ставки рефинансирования, спред между 2-х летними «Schatz» и 2-х летними нотами правительства США увеличился и составляет 1.155 % годовых.

 

 

 

Результаты аукциона „10 Y BUND” проведенного BD Finanzagentur GmbH.

13 июля 2011 года «Bundesrepublik Deutchland Finanzagentur GmbH» провело заранее запланированный аукцион по размещению вновь открытого выпуска 10-Y BUND. В ходе аукциона было размещено облигаций на общую сумму € 4 млрд. Купонная доходность BUND составила 3.25 % годовых.

Спрос на облигации снизился до минимальных значений, коэффициент спроса предложения (Bid to Cover Ratio) составил 1.2. Общий объем операций на вторичном рынке по данному активу составил € 686.25 млн. Инвестиционная средняя доходность облигации снизилась на 0.26 % и составила 2.70 % годовых. Цена составила 104.72 % от номинала.

Сравнение доходностей 10-ти летней облигации ФРГ и 10-ти летней казначейской ноты США.

 

Как видно из представленной диаграммы, в настоящий момент рынок не делает значительных различий между 10-ти летними правительственными облигациями, за исключением того, что спрос на облигации США значительно выше. Доходность по обоим активам продолжает снижаться, что продолжает сигнализировать о неблагоприятных условиях для рынка мирового рынка акций.

Выводы: Несмотря на проблемы с достижением потолка государственно долга, облигации США разных сроков до погашения пользуются у инвесторов повышенным спросом. В настоящий момент между рынком капитала и рынком товаров есть небольшие фундаментальные противоречия, которые оказывают давление на товарный рынок в сторону его снижения. В целом, ситуация на рынке капитала продолжает сигнализировать о серьезных проблемах в мировой экономике. Инвесторы выводят капиталы из зоны евро, несмотря на разницу в процентных ставках. Данная тенденция подтверждает мои выводы об укреплении курса доллара США против всех остальных активов.
По моему мнению в настоящий момент наиболее благоприятная ситуация для коротких продаж сложилась у британского фунта. Курс протестировал верхнюю границу канала стандартного отклонения и готов вновь протестировать зону 1.58 – 1.59. При этом отношение прибыль риск для такой операции также очень привлекательно. Рекомендую трейдерам обратить на данную ситуацию пристальное внимание.
 

 

 

Предупреждение о рисках. Данная статья является личным мнением автора и служит целям информационного сопровождения участников рынков. Все прибыли или убытки, возникшие в результате решений принятых на основании этой статьи, являются сферой компетенции лиц принимающих эти решения, и не являются сферой ответственности автора. Автор не претендует на истину в последней инстанции и с удовольствием выслушает или обсудит альтернативное мнение.

Связаться с автором статьи: gleb.kabanov@analytics.instaforex.com

 

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 июля 2011 года

Весь вчерашний день пара GBP/USD двигалась в узком ценовом диапазоне, вдоль уровня 1,6120. При этом восходящий участок тренда, сформировавшийся в течении вторника-среды, в настоящий момент выглядит как незавершенная пяти-волновая структура более продолжительной восходящей коррекции. В то же время такая незавершенность, еще позволяет интерпретировать эту структуру и как коррекцию в составе волн abc, что в свою очередь допускает вероятность возобновления снижения цены по Фунту.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке форекс можно сказать, что также как и по франку, продолжает отрабатываться сигнал на продажу и цена продолжает свое нисходящее движение, поэтому сейчас актуальны короткие позиции. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 78,73. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень поддержки 77,77. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(79,60), в случае закрепления цены выше этой линии, это будет сигналом к сокращению коротких позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка. Боллинжер Бандс показывает сейчас нисходящее движение, полосы немного сужаются и направлены вниз, что также говорит нам о коррекции против нисходящего тренда. MACD повышается, что означает текущее коррекционное движение, поэтому вести торговлю на понижение сейчас не рекомендуется, возобновлять же открытие коротких позиций можно будет после разворота MACD вниз.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по иене рекомендуется торговать на понижение с целью 78,73. Следующим таргетом, в случае преодоления первой цели, будет уровень 77,77. Стоп Лосс размещаем выше 79,60 и по мере понижения Киджун-сен, переносим вниз и стоп лосс. Открывать короткие позиции можно будет после разворота MACD вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
15 июля пара франк/доллар продолжает падение, анализируя же рынок форекс по этой валютной паре видим, что, как и предполагалось, продолжается нисходящее движение с небольшим откатом. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Сейчас целью является уровень 0,7994 – уровень поддержки со старшего таймфрейма. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень поддержки 0,7800. Нисходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8240), в случае закрепления цены выше этой линии, это будет сигналом к сокращению коротких позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинжер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз. MACD повышается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас торговать на понижение не рекомендуется, но в случае разворота этого индикатора вниз, это послужит сигналом к открытию коротких позиций.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке по франку рекомендуется торговать на понижение с целью - 0,7994. В случае преодоления этого уровня, следующей целью будет выступать уровень 0,7800. Стоп Лосс располагаем выше 0,8240 и по мере понижения Киджун-сен подтягиваем вниз и стоп лосс. Начинать торговлю на понижение рекомендуется после разворота MACD вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

USD/CHF (торговый план на 15 июля 2011 года)

Вчера, 14.07.11, USD/CHF корректировалась по отношению к предыдущему снижению, и двигалась в рамках флета 0,8079-0,8198. Таким образом, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, а также бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). В данное время цена находится ниже значений 0,8302 (Daily pivot), 0,8374 (Weekly pivot) и 0,8375 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов. В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 0,8079 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой границы нисходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 0,8198 (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой защитного пивота 0,8079 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,8198 (точка разворота вверх)
0,8274 (точка разворота вниз)
0,8302 (Daily pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,8079 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 Индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение -0.10% предыдущее 0.20%
18:30 Основной индекс потребительских цен (USD) прогноз снижение 0.20% предыдущее 0.30%
18:30 Производственный индекс Empire State (USD) прогноз повышение 4.20 предыдущее -7.80
19:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.30% предыдущее 0.10%
19:55 Индекс настроений мичиганского университета (USD) прогноз повышение 72.50 предыдущее 71.50
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция (на старших уровнях Н4 и Daily – тенденция также медвежья). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 0,8079 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1), а также защитного пивота 0,8198 (Н1), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,8302 (Daily pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении). 

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.
CCI: 30.7939

Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 15 июля понижается, все трендовые индикаторы показывают преимущественно нисходящее направление движения, поэтому сейчас актуальна торговля на понижение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о продолжении глобального нисходящего тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8». Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,4160, который цена уже достигла, но пока что не преодолела. В случае преодоления ценой первой цели, следующим таргетом будет выступать уровень «3/8» - 1,4038. Так как оба канала линейной регрессии направлены вниз, то рекомендуется торговать на понижение. Также следует обратить внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил бары в голубой цвет, что говорит нам о нисходящем направлении локального движения. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас актуально нисходящее движение. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что не говорит нам о какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4038
S2 – 1,3916
S3 – 1,3794

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4160
R2 – 1,4282
R3 – 1,4404

Торговые рекомендации:
Анализ рынка форекс по паре евродоллар показывает завершение коррекции и возможное возобновление нисходящего движения. Текущей целью цены выступает уровень Мюррея «4/8» - 1,4160, но торговать следует начинать ниже этого уровня. В случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1,3916. Торговать на повышение не рекомендуется. Стоп лосс выставляем выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 90.6975

Пояснения:
Исходя из анализа серебра 15 июля видим, что цена находится выше мувинга, Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, поэтому сейчас отрабатывается коррекция. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8» и, так как младший канал развернулся наверх, то сейчас можно торговать на повышение. Текущей же целью восходящего движения является уровень Мюррея «+2/8» - 39,06. Цена подошла к максимальным уровням, при достижении уровня «+2/8» произойдет перерасчет уровней и мы получим новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 38,28
S2 – 37,50
S3 – 36,72

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 39,06

Торговые рекомендации:
Анализ валютного рынка по инструменту серебро показывает продолжение восходящего движения. Торговлю на повышение сейчас можно. Первой целью является уровень 39,06, в случае преодоления этой цели, уровни Мюррея перерисуются. Стоп лосс размещаем ниже скользящей средней. Торговать на понижение сейчас не рекомендуется. Открывать длинные позиции можно будет после окраса 1-2 баров в фиолетовый цвет.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
Анализ рынка форекс за 15 июля показывает, что на данный момент отрабатывается сигнал на покупку с целевым уровнем 1,4637, однако сигнал пока что слабый для начала торговли на повышение. Сформированный сигнал на покупку – неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Текущей целью является уровень 1,4490 – первый уровень сопротивления, но начинать торговлю на повышение рекомендуется выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4718. Восходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,4055), в случае закрепления цены ниже этой линии, это будет сигналом к сокращению длинных позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение. Боллинжер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх. MACD понижается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, этот фильтр не дает нам сейчас возможность торговать на повышение, однако начинать торговлю в любом случае рекомендуется после преодоления облака Ишимоку.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации на валютном рынке рекомендуется дождаться закрепления цены выше облака Ишимоку, после чего торговать на повышение с целью - 1,4490. В случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1,4718. Стоп Лосс располагаем ниже 1,4055 и по мере повышения Киджун-сен подтягиваем вверх и стоп лосс. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 июля 2011 года

Начавшийся вчера отход цены по паре USD/CHF, от уровня 0.8080, скорее всего проходил в пределах формирующейся 4-й волны, в 5-й. При этом рост котировок может развиваться в направлении расчетных коррекционных уровней расположенных в районе отметок 0,8200 — 0,8240. Если это так, то вполне возможно, что после отработки указанных целей, валютная пара может возобновить понижающее движение к ранее достигнутым минимумам и далее к уровням 0,8050 — 0,7950.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 73.0133

Пояснения:
Исходя из картины сложившейся 15 июля, делаем вывод, что сейчас продолжается восходящее движение, цена находится выше мувинга, однако Хайкен Аши сигнализирует о начале коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1593,75. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «7/8» - 1609,38. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас актуально восходящее движение. Нисходящее движение сейчас не актуально, так как цена находится выше скользящей средней. Хайкен Аши окрасил несколько баров в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении(коррекции). Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1578,13
S2 – 1562,50
S3 – 1546,88

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1593,75
R2 – 1609,38
R3 – 1625,00

Торговые рекомендации:
Анализ инструмента золото показывает восходящее движение и сейчас рекомендуется торговать на повышение. Текущей целью цены выступает уровень Мюррея «6/8» - 1593,75. В случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1609,38. Торговлю на понижение сейчас рассматривать не рекомендуется. Стоп Лосс размещаем ниже скользящей средней. Возобновлять торговлю на повышение после разворота Хайкен Аши наверх(окраса одного двух баров в фиолетовый цвет).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 15 июля 2011 года

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 97.8855

Пояснения:
Курс фунта 15 июля продолжает корректироваться, долгосрочные трендовые индикаторы направлены вниз, поэтому сейчас рассматривать рекомендуется только торговлю на понижение, но после окончания коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о продолжении глобального нисходящего тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «5/8» - 1,6235, однако торговать на повышение не рекомендуется, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «6/8» - 1,6357. Так как оба канала линейной регрессии направлены вниз, то рекомендуется торговать на понижение. Хайкен Аши окрасил бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о восходящем направлении локального движения. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более предпочтительно восходящее движение. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6113
S2 – 1,5991
S3 – 1,5869

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6235
R2 – 1,6357
R3 – 1,6479

Торговые рекомендации:
Анализируя валютный рынок по паре фунт/доллар делаем вывод, что сейчас протекает восходящее движение. Торговлю на повышение сейчас рассматривать не рекомендуется. Рекомендуется торговать на понижение, но для этого нужно дождаться окончания коррекции, а именно закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

Прогноз движения британского фунта по рыночному профилю на пятницу 15 июля 2011 года

В четверг 14 июля рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Весь торговый день британский фунт торговался в узком ценовом канале, практический не выходя за пределы верхнего и нижнего уровня справедливой цены.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6110 и VAH -1.6150. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6131.

Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжает свою боковую тенденцию.

В случае продолжения роста, первым уровнем сопротивления выступит уровень 1.6162 – POC от 20 июня, от которого рост продолжиться к VAL от 21 июня 1.6199, а затем к 1.6218 – VAL от 13 июня.

Самые консервативные «лонги» будут торговаться до 1.6241 – VAL от 15 июня.

В случае возобновления падения, первым уровнем поддержки выступит уровень 1.6113 – VAH от 30 июня, от которого снижение может продолжиться к VAH от 4 июля - 1.6100, а затем к 1.6077 –POC от 5 июля.

Самые консервативные «шорты» будут торговаться до POC от 1 июля - 1.6063.

 

 

 

Описание аббревиатур:
Точка контроля – POC (Point of Control) – оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены – VAL – фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены – VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.
Полуторное расширение начального баланса – IBx1.5 (Initial balance) – желтая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над красной линией, нижний уровень, под красной линией)
Двойное расширение начального баланса – IBx2 – зеленая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над желтой линией, нижний уровень, под желтой линией).
Тройное расширение начального баланса – Ibx3 – оранжевая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над зеленой линией, нижний уровень, под зеленой линией).
 

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 июля 2011 года

Динамичный отход пары USD/JPY от минимума вчерашнего дня, вероятно обозначил завершение формирования пяти-волновой структуры, понижающего участка тренда, берущего начало 8-го июля. При этом не совсем убедительная отработка целевых уровней, дает некоторые основания для предположений о том, что 4-я волна этого тренда примет более сложный вид, а цена будет снижаться к отметке 77,75. В тоже время, наметившееся вчера восходящее движение, может позволить валютной паре возвратиться к уровням расположенным вблизи 81-й фигуры.